São Paulo - Os resultados dos testes de estresse, que têm como objetivo retomar a confiança no sistema bancário europeu, mostraram que dos 91 bancos avaliados, apenas 7 precisam de tomar medidas para elevar o capital. De acordo com os números divulgados nesta tarde pela CEBS (Comitte of European Banking Supervisors), em um cenário de estresse com deterioração econômica e fiscal, as instituições da Zona do Euro perderiam 566 bilhões de euros (729 bilhões de dólares)

Cinco bancos espanhóis, um alemão e outro grego foram as únicas instituições a falhar no cenário de estresse. No total, eles precisam de mais 3,5 bilhões de euros em capital, informou o relatório. Os números ficaram muito abaixo das projeções dos analistas, que indicavam uma necessidade entre 30 bilhões e 90 bilhões de euros. Com isso, parte do mercado já começar a questionar as regras utilizadas nos testes, que teriam sido relaxadas, ao contrário dos padrões rígidos implementados nos testes com bancos americanos em 2009.

A decisão de realizar o teste foi tomada como uma medida para acalmar os investidores que temiam um contágio generalizado dos bancos com grande exposição aos títulos soberanos de governos com problemas fiscais, como a Grécia, Espanha, Portugal, Itália e Irlanda. Nos últimos meses, o custo de proteção contra o calote de grandes bancos e países disparou no mercado CDS (Credit Default Swaps). O teste de estresse levou em consideração três cenários macroeconômicos.

O cenário padrão levou em conta uma recuperação dos níveis econômicos de 2009 e 2010, com crescimento de 0,7% em 2010 e de 1,7% em 2011 na região da Zona do Euro. O segundo considerou uma nova recessão (Double dip) de 0,2% neste ano e de 0,6% no próximo. O terceiro previu ainda os dois anos de queda no PIB reforçados por problemas nos riscos de crédito soberano. Os bancos que, nos piores cenários tiveram uma taxa de capital Tier 1 abaixo de 6%, foram considerados como problemáticos.

O Tier 1 leva em conta a relação entre os fundos próprios e o total dos ativos do banco. É uma medida do grau de solvência da instituição. De acordo com o relatório, as autoridades de cada país entrarão em contato com cada banco em problemas para administrar a necessidade de capital adicional. Os bancos que falharam são: Hypo Real Estate (Alemanha),  ATEBank (Grécia) e os espanhóis Unnim, Diada, Espiga, Banca Civica, Cajasur.
 

Teste de estresse europeu
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